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吳晨語蒙地卡羅模擬資產價格 切割期數 0 1 3 4 5 8 9 10 20 30 50 100 500 1000 Box Miller轉換 Box-Muller 變換由George Edward Pelham Box 和Mervin Edgar Muller 提出,是一種隨機數採樣方法,用於在給定均勻源的情況下產生獨立、標準、正態分佈(零期望值、單位方差)隨機數對。此方法首次由 Raymond E.A.C. Paley 和 Norbert Wiener 在 1934 年關於複數域中的傅立葉變換的論文中明確提及。考慮到後面這些作者的地位以及他們的論文的廣泛可用性和使用,幾乎可以肯定,博克斯和穆勒非常了解其內容。 Box-Muller 轉換通常以兩種形式表示。 Box 和 Muller 給出的基本形式從區間 (0,1) 上的均勻分佈中取得兩個樣本,並將它們對應到兩個標準的常態分佈樣本。極座標形式從不同區間 [−1,+1] 取得兩個樣本,並將它們對應到兩個常態分佈樣本,而不使用正弦或餘弦函數。

呈現原始大小才清楚,下次要自己做做看。
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